ANÁLISE DA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS ATRAVÉS DA MODELAGEM HOLT WINTERS PARA O PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS (PLD)

Resumo

O Setor Elétrico Brasileiro alterou a tradicional estrutura verticalizada, onde uma empresa era responsável pelas atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica aos consumidores finais, e introduziu a competição no mercado de energia elétrica. Este mercado têm sido estimulado para se desenvolver, de modo a proporcionar eficiência e crescimento econômico por meio da competição e da sustentabilidade, com garantia de fornecimento de energia, com qualidade, confiabilidade e preço justo aos consumidores. A comercialização de energia no ambiente de contratação livre, é realizada com base no mercado de curto prazo, determinado pelo preço da liquidação de diferenças (PLD). Este estudo analisa a evolução do PLD e utiliza o método de previsão para prever o PLD através dos métodos de Holt Winters utilizando o pacote Forecast. Para isso, foi manipulado uma série temporal do PLD do mercado de energia elétrica disponível no site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para o período entre maio de 2003 e outubro de 2020. Como resultado, os indicadores de desempenho do erro percentual absoluto médio (MAPE) e a raiz do erro quadrático médio (RMSE) indicaram que o modelo multiplicativo de Holt-Winters com erros multiplicativo apresentou o melhor modelo.